Ésta es quizá una de las leyendas más sensibles que existen en la Ciudad, hay dos versiones de la misma.  

La primera, comentada por la reverenda madre priora, explica que Jesús Nazareno acostumbraba visitar a varias de sus esposas, preferentemente a una hermana que estaba en la Encarnación y a una de Santa Catalina. Ocasionalmente el Hijo de Dios, aparecía en el huerto del convento y sentado bajo un olivo platicaba con sus predilectas. Cuando cayó enferma la hermana de Santa Catalina, que era considerada virtuosísima, el Nazareno fue a visitarla pero cuando se marchaba empezó a llover, entonces la enferma le enredó su rebozo que apareció al día siguiente sobre los hombros de la imagen colocada en un nicho de la iglesia.  

La segunda y más tierna, narra cómo una monja cada noche entraba a la iglesia y se postraba a los pies de la imagen. Siempre llevaba grandes ramos de rosas y encendía velas benditas, en la oscuridad y tranquilidad del templo la monja alzaba sus plegarias y renovaba su juramento de amor.  

Las platicas entre Jesús y su esposa permanecieron ignoradas durante treinta años repitiéndose noche a noche la misma escena. Una mañana la religiosa agotada por los sacrificios y ayunos, cayó enferma de una dolencia que no le permitía levantarse, al ver que no podía ir a la iglesia para realizar su cometido invocó a Jesús de esta forma:  

La monja apenas había terminado de decir estas palabras cuando la celda se iluminó con una luz sobrenatural y del muro surgió la figura de Jesús quien le dijo que venía a acompañarla, en esos momentos empezó a llover con fuerza. Cuando Jesús decidió retirarse la monja dijo:  

Cuando las otras hermanas despertaron y se dirigían a la iglesia entraron a la celda de la monja encontrándola muerta, mientras su cuerpo despedía un aroma a rosas y un leve resplandor sobrehumano, en esos momentos entró el sacristán con la noticia de que, dentro de su nicho, el Nazareno tenía sobre los hombros el rebozo de la hermana muerta. Desde entonces la imagen es venerada celebrando su fiesta el primer viernes de marzo, así como es costumbre rezarle a la imagen pidiendo un milagro o ayuda derivándose de esto la siguiente frase:  

Actualmente la imagen del Señor del Rebozo se venera en la Iglesia de Santo Domingo.