Dice la leyenda que un pastor de Colomera (Granada), llamado Juan Alonso Rivas, apacentaba su ganado, cabras y ovejas, en las alturas de Sierra Morena junto a la cumbre del Cabezo. Era cristiano sencillo y fervoroso, quizá algo entrado en años y estaba aquejado de una anquilosis o paralización total en el brazo izquierdo.

Empezaron a llamar su atención las luminarias que divisaba por las noches sobre el monte cercano a donde tenía su hato y a las que se sumaba el tañido de una campana. Finalmente quiso salir de duda y en la noche del 11 al 12 de agosto del año 1227 resolvió llegar a la cumbre.

A su natural temor sucedió una expresión de asombro y gozo, porque en el hueco formado por dos enormes bloques de granito, encontró una imagen pequeña de la Virgen, ante cuya presencia se arrodilló el pastor y oró en voz alta entablando un diálogo con la Señora.

La Santísima Imagen le expresó su deseo de que allí se levantara un templo, enviándolo a la ciudad, para que anunciara el acontecimiento y mostrara a todos la recuperación del movimiento en su brazo y de esta forma, dieran crédito a sus palabras. Bajó a la ciudad y anunció el suceso que no tuvieron más remedio que creer ante el testimonio de su brazo curado.

El Santuario se construyó finalmente entre 1287 y 1304 en el Cerro del Cabezo. Fuertemente reformado a finales del siglo XVI.