Muchos se preguntarán del por qué de la existencia de una sardina en el escudo de Alcolea, los alcoleanos lo explican así:

En cierta ocasión, ocurrió en alta mar que un barco de pescadores se encontraba en gran peligro de zozobra, cuando, según cuentan, se apareció la Santísima Virgen, calmando las aguas y alejando cualquier peligro de estos marineros.

Estos, agradecidos, decidieron buscar la imagen de la Señora para agradecer que Ella pusiera su mano y los salvara de tal peligro. De esta forma fueron visitando iglesia tras iglesia, ermita tras ermita, llevándole el destino aguas arriba por el Guadalquivir.

Hasta que llegaron a la localidad de Alcolea, donde los vecinos les comentaron que se veneraba la imagen de la Virgen del Consuelo en una ermita a las afuera de la villa, pero que desde hacía un tiempo no se podía acceder a la misma, ya que las puertas se habían cerrado de una forma misteriosa y no había habido forma de volverlas a abrir.

Picados por la curiosidad, los marineros marcharon hacia la ermita y no tuvieron problemas para abrir las puertas. Comprobando que era aquella imagen la que los había protegido, porque en su manto reposaba una sardina y además estaba lleno de arena de mar.