Por qué Madrid tiene una catedral tan moderna...? esto es debido a que hasta el año 1885 Madrid no tenía diócesis propia, dependía de la de Alcalá de Henares. En dicho año, mediante una bula del Papa León XIII, resolvió un triple problema que Madrid acusaba: la pretensión de tener una catedral desde el siglo xvi a lo que se oponía el arzobispo de Toledo; el derribo en 1869 de la parroquia de Santa María, situada en la esquina de la calle Mayor con Bailén para la ampliación de esta última calle y la construcción del Viaducto; y la muerte de la Reina Mercedes, esposa de Alfonso XII, sin haber tenido sucesión por lo que no podía ser enterrada en el Panteón de los Reyes, de El Escorial. El rey quiso construir la catedral para que diera sepultura a su amada esposa fallecida a los 18 años.
El proyecto de una catedral para Madrid fue encargado al arquitecto Francisco de Cubas, marqués de Cubas quien diseñó un templo de estilo gótico. Las obras habían empezado en 1883. El marqués murió sin llegar a ver concluidas las obras de la cripta, lo primero que se empezó a construir. Dichas obras sufrieron varias interrupciones por falta de fondos inaugurándose la cripta en 1911. Las obras continuaron lentamente quedando paralizadas durante la Guerra Civil. En 1944 se convocó un concurso para continuar las obras que fue ganado por Carlos Sidro y Fernando Chueca Goitia a quienes se les encarga un nuevo proyecto que armonizara con el estilo del Palacio Real y éstos diseñaron un templo neoclásico. Las obras comenzaron en 1950 y, en 1955, se terminó de construir el claustro y, tras varias interrupciones igualmente por falta de medios, la catedral se concluyó en 1992 siendo bendecida en dicho año por el Papa Juan Pablo II.